信息比率成立的条件是什么？

更新时间2021-12-30 22:16:37

信息比率 衡量某一投资组合优于一个特定指数的风险调整超额报酬。 信息比率（Information Ratio)：以马克维茨的均异模型为基础，用来衡量超额风险所带来的超额收益。它表示单位主动风险所带来的超额收益。 IR=α ∕ ω (α为组合的超额收益，ω为主动风险） 分子α为真实预期收益率与定价模型所计算出的收益率的差，α可以由风险溢价暗示。分母为残差风险即残差项的标准差。